SmartSkor:
Geleceği öngören hisse sıralaması
SmartSkor, hisseleri önümüzdeki aya ait beklenen performanslarına göre sıralayan temel değerleme sistemimizdir. Ekonometrik ve yapay zeka destekli modellerimiz; değer, momentum, kârlılık, yatırımcı ilgisi, finansal rapor bazlı temel momentum ve yatırım kategorilerini kapsayan 100'den fazla faktörü periyodik olarak analiz eder.
Ortaya çıkan bileşik SmartSkor, bir hissenin önümüzdeki ay içindeki riske göre düzeltilmiş performans sıralamasını öngörür. SmartSkor, az sayıda hisseye yoğunlaşmış yatırımlar yerine model portföyler aracılığıyla kullanıldığında en iyi sonucu verir.
Ortaya çıkan bileşik SmartSkor, bir hissenin önümüzdeki ay içindeki riske göre düzeltilmiş performans sıralamasını öngörür. SmartSkor, az sayıda hisseye yoğunlaşmış yatırımlar yerine model portföyler aracılığıyla kullanıldığında en iyi sonucu verir.
How does SmartSkor help?
SmartSkor combines multiple factors, each capturing a different source of market inefficiency
No single factor works all the time. Combining them creates a more reliable signal
More predictable stocks
Optimally investing firms
Beyond conventional metrics
Firms on a steady uptrend
Strong fundamentals
Not hyped
Undervalued companies
Better Stock Selection
Reduced Biases
Better Performance
SmartSkor Metodolojisi
Hisse senetlerini dört aşamalı sistematik bir yaklaşımla analiz ederek gelecek beklentilerine göre sıralıyoruz
01
Akademik literatürde bilinen şirket karakteristiklerinin hisse senedi getirilerini öngörme gücünü kesitsel analizlerle test ediyoruz
Finansal ekonomi alanındaki onlarca yıllık araştırmayı replike ederek akademide halihazırda bilinen şirket karakteristiklerinin gelecekteki hisse performansını öngörme gücünü ekonomik ve istatistiksel açıdan test ediyoruz
02
Özgün araştırmalarla şirket karakteristikleri ve gelecekte beklenen getiriler arasında yeni bağlantılar tespit ediyoruz
Getiri öngörüsünü güçlendirmek amacıyla ekonomik teorilere dayanarak ve özgün hipotezler üreterek mevcut akademik çalışmalardan farklı yeni şirket karakteristikleri tespit ediyoruz. Bu karakteristiklerin etkinliğini var olanlarla birlikte geriye dönük testlerle doğruluyoruz.
03
SmartSkor puanlarını kullanarak model portföyler oluşturuyoruz
SmartSkor değeri 10 olan hisseleri kullanarak risk, yatırım ve sektör tercihlerinize göre model portföyler oluşturabilirsiniz.
04
Model portföylerimizi aylık olarak güncel SmartSkor sinyallerine göre yeniden dengeliyoruz.
Şirketlere ait SmartSkor değerleri düzenli aralıklarla güncellenir. Model portföylerde düşük SmartSkor`lu hisseler periyodik olarak yüksek SmartSkor`lu hisselerle yer değiştirir
Faydaları
SmartSkor’s design deliberately penalizes variables associated with mispricing and sentiment
Yüksek volatilite, şirkete özgü finansal sıkıntılar veya aşırı bireysel yatırımcı ilgisi SmartSkor'u düşürürken; kârlılık, şeffaflık ve disiplinli yatırım politikaları puanı yükseltir.
Böylece piyasada alınıp satılan tüm hisse senetlerine bir SmartSkor puanı tayin edilerek piyasa dedikodularından etkilenmeyen, kanıta dayalı bir getiri beklentisi sıralaması elde edilir.
SmartFundSkor
Portföy içeriğine dayalı fon değerlendirmesi
SmartFundSkor, SmartSkor puanlama mantığını hisse düzeyinden portföy düzeyine taşır
Her hisse senedi fonu için portföy ağırlıklı SmartSkor ortalaması hesaplanır; devir hızı ve yoğunlaşma düzeltmeleri uygulanır. Hesaplanan SmartFundSkor, fonun geçmiş performansını değil, mevcut portföyünün riske göre düzeltilmiş beklenen getirisini yansıtır.
İçgörülerinizi kârlı yatırım kararlarına dönüştürün: SmartSkor
Geçmişe dönük sıralamaların ötesine geçin, yatırımınızı halka açık hisselerin
ileriye dönük kalitesine dayandırın.
değer
ilgi
momentum
temel
momentum
momentum
yatırım
kârlılık